نسب المخاطرة إلى العائد - إدارة المخاطر والتجارة

تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد

تقارن نسبة المخاطرة إلى العائد بين المبلغ الذي قد تخسره إذا تم بلوغ أمر وقف الخسارة والمبلغ الذي قد تربحه إذا تم بلوغ أمر جني الأرباح. وتُحسب بقسمة العائد المحتمل على المخاطرة المحتملة.

[اقرأ الدرس: نسب المخاطرة إلى العائد](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/risk-to-reward-ratios)

مثال عملي

لنفترض أن أمر وقف الخسارة على بُعد 30 نقطة من سعر الدخول وأمر جني الأرباح على بُعد 90 نقطة. تكون نسبة المخاطرة إلى العائد 90 / 30 = 3، وغالباً ما تُكتب 1:3، ما يعني أنك قد تربح ثلاثة أضعاف ما تخاطر به.

**حساب النسبة:** المخاطرة = 30 نقطة. العائد = 90 نقطة. النسبة = العائد / المخاطرة = 90 / 30 = 3. وتُكتب على شكل نسبة مخاطرة إلى عائد قدرها 1:3: فمقابل كل $1 تخاطر به، تستهدف ربحاً قدره $3.

[اقرأ الدرس: نسب المخاطرة إلى العائد](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/risk-to-reward-ratios)

لماذا لا يكفي معدل الفوز وحده؟

قد يبدو معدل الربح المرتفع جذابًا، لكنه لا يعني الكثير دون معرفة نسبة المخاطرة إلى العائد. فالاستراتيجية التي تربح 70% من الوقت لكنها تخاطر بـ $300 لتحقيق $100 في كل صفقة قد تخسر المال في المجمل.

معدل الربح اللازم لتحقيق نقطة التعادل لنسبة معينة هو المخاطرة مقسومة على مجموع المخاطرة والعائد. بالنسبة لنسبة 1:3، يكون ذلك 1 / (1 + 3) = 25%، مما يعني أن المتداول يحتاج فقط إلى ربح 25% من الصفقات لتحقيق نقطة التعادل، تاركًا مجالًا واسعًا للربح بعد ذلك.

**معدل الربح عند نقطة التعادل لنسبة 1:3:** معدل الربح عند نقطة التعادل = المخاطرة / (المخاطرة + العائد) = 1 / (1 + 3) = 25%. يؤدي تحقيق ربح يزيد عن 25% من الصفقات بنسبة 1:3 ثابتة إلى تحقيق ربح صافٍ على المدى الطويل.

[اقرأ الدرس: نسب المخاطرة إلى العائد](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/risk-to-reward-ratios)